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우리나라의 외국인 증권투자의 행태와 영향

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작성일17-11-29 06:40

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규모와 초과수요대금 포트폴리오에 대한 외국인투자자의 일별 초과수익률 (기간:1997-2004) 거래가 최소한 2번 이상 이루어진 경우만을 표본에 포함시켰으며, 일별로 초과수요대금은 시장가치로 나누어 표준화 시킨후 하위 25%이하를 1(소), 상위 75%초과를 3(대), 25~75%사이를 2로 분류하고, 규모로 5분위로 분류한 값이다. F값은 각각의 초과수요대금비율(규모)에 관련되어 해당되는 5개분위로 분류한 규모(초과수요대금비율)의 포트폴리오에 해당하는 초과수익률에 차이가 없다는 귀무가설을 검증하는 값이며, (1)-(5)는 각각의 분위에 해당하는 최소 포트폴리오에서 최대
다. 그러나 초과공급의 경우, 대규모기업군에서는 초과수익률이 음(-)이지만 초과공급의 크기와 초과수익률간에 역의 관련성을 가지며, 여타의 규모집단에서는 초과공급에 관련되어 유의적인 양(+)의 초과수익률을 보이기도 했다 이 현상은 전ㆍ후기에 공통적으로 나타났다. 초과수…(생략) 익률은 규모로 조정된 값이다. 따라서 규모 및 초과수요로 형성된 포트폴리오의 동일가치 평균(average)값에 관련되어 월별로 초과수익률의 평균(average)값을 구한 후에 다시 전체 평균(average)값을 구하였다. 특히 외국인투자자자 집중적으로 거래하는 대규모 기업군에서 초과수요가 가장 큰 포트폴리오에서는 1.8%의 초과수익률이 나타난 것을 볼 수 있다.

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우리나라의 외국인 증권투자의 행태와 영향



아래표는 규모와 일별 초과수요 포트폴리오에 대한 외국인투자자의 일별 초과수익률의 움직임을 나타낸 것으로 초과수요의 경우, 중규모이상 기업군에서 초과수요와 초과수익률간에 양의 관련성이 있는 것으로 나타났다.

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