[경제학과] 주가와마팅게일확율과정
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작성일 23-07-22 21:05
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자본자산의 가격 결정뿐만 아니라 가격의 움직임의 성질과 속성 을 파악하고 자본시장의 성질과 속성 을 규명하는데에도 확률과정은 중요한 연구의 도구로 사용되어 왔다.
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설명
[경제학과] 주가와마팅게일확율과정
株價와 마팅게일 確率過程
李 逸 均 *
< 목 차>
Ⅰ. 序 論
Ⅱ. 分光分析과 martingale 過程
Ⅲ. 實證分析
Ⅳ. 結 論
Ⅰ. 序 論자본시장의 행동을 이해하고 해명하기 위한 운동법칙을 규명하는데 확률과정(stochastic processes)이 많이 사용되고 있다아 물론 확률과정만을 이용하여 자본시장의 운동법칙을 정립하고 있는 것은 아닐것이다.
자본시장에 대한 연구에서 사용하고 있는 확률과정 중 가장 중요시되고 있는 모형이 Ito 확률과정과 martingale이다. . 그러나 연속시간의 틀 속에서 주식을 비롯한 資本資産의 가격을 결정하는 모형들은 확률과정론을 도입하여 정립되었다.1) 특히 martinga…(skip)
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