제3강 금리위험의 측정(measurement)과 관리
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작성일 23-10-13 20:05
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제3강 금리위험의 측정(measurement)과 관리
I. 금리위험이란?
- 일반적으로 만기비대응(mismatching)으로 생김.
- 재조달위험(refinancing risk):
재투자위험(reinvestment risk):
시장가치위험(market value risk):
II. 금리變化(변화)와 目標(목표)계정
1. 目標(목표)계정(TARGET ACCOUNTS)
이해관계자 TARGET ACCOUNT경영자 순이자수익(Net Interest Income; NII)
주주 자기자본(시장)가치(Market Value of Equity)
감독기관 (경제적) 자기자본비율(Economic Equity Value)
요약: 1) 금융기관의 이해관계자는 각각 극대화하고자 하는 다른 目標(목표)계정(변수)를
갖고 있음.
2) 目標(목표)계정에 따라 금리위험의 측정(測定) 방법과 관리방법이 달라짐.
2. 금리變化(변화)가 目標(목표)계정에 미치는 influence(영향)
SAFETY ZONE`의 개념(槪念)어떤 금리위험책략도 모든 TARGET ACCOUNT를 동시에 헤지하지 못함.
그러나 위 5개의 책략 중에서 책략 2(이익 헤지 책략)와 책략 4(주가 헤지 책략)가
ALM 관리자들이 가장 관심을 두어야 할 책략임. 책략 3은 항상 중간에 위치함.
책략 2와 전…(drop)
순서
- 일반적으로 만기비대응(mismatching)으로 생김.
설명
레포트/경영경제
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